Бритва Оккама как инструмент в трейдинге

Рубрика «вопрос-ответ». «Добрый день, Александр. Уже полгода читаю ваш тг канал, а теперь и книгу «Деньги без дураков», очень интересно. Хотел узнать у вас, какие книги/ресурсы вы бы посоветовали для понимания матчасти трейдинга, фин. моделей, фин. анализа. В списке в конце «Денег» есть раздел про математику, но она там поверхностная. Сам я физик и занимаюсь как раз квантовыми вычислениями, но не понимаю, какая математика «зашита» в современные мат. модели в финансах». Тайна в том, что никакой тайны там нет. Никакая сложная математика на бирже, как показывает мой опыт и опыт успешных коллег — особо не нужна (ну кроме опционов, но я их не торгую). Допускаю, что я сейчас не прав, и не понимаю чего-то важного… Но мне вот явно ближе та партия, которая по возможности упрощает, а не усложняет. Если один и тот же результат можно получить по сложной формуле, где нужен математический бэкграунд для ее понимания, и тупо по скользяшкам или пробою одной линии — дайте мне сюда линию и скользяшки. Короче, бритва Оккама: не умножай сущности без нужны. Например, при всем уважении к Александру Горчакову (взял его как образец, может быть, эталонного трейдера от математики) — мне его технический аппарат представляется скорее излишним, особенно начинающим. Я не говорю, что он плохой. Можно и с ним. Но это напоминает поездку в булочную на звездолете. Можно ведь и просто на велике. Можно и пешком. Я бы даже сказал, что пешком будет робастнее, сорри за термин… Я примерно представляю, кто и как зарабатывает больше меня (хфт, скальпинг, ситуативный арбитраж), но это не потому, что там лютая математика. Сложная математика, в лучшем случае, дает то же, что хорошие валидные трендовушки без нее. Отсюда и совет сильно не усложнять. Что нужно, так это понимание рыночных неэффективностей и бэктестер для моделек. В его необходимости сойдутся и «физики», и «математики», тут без вариантов. И если с партией чересчур уж математиков у меня лишь легкое разногласие по поводу избыточных средств, то с партией интуитов, торгующих без бэктестов и строго формальной системы — мировоззренческая пропасть. Первые, полагаю, кладут в свой рабочий рюкзак лишнее, но вторые не берут даже необходимое. Да, еще желательно общение с такими же практиками. Но тут как повезет. Если пока нечего предложить к обмену, можно просто читать-поглядывать. Да, есть вопрос, кто реальный практик, а кто нет. Понимание различий тут приходит по мере практики :) Если непонятно, кто прав — бэктестер рассудит. А потом приходит какое-то понимание, чутье к стилю, что ли, к каким-то паттернам поведения и речи. И некоторым людям веришь уже без тестера. *** эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/ блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store

Фев 5, 2025 - 13:55

Бритва Оккама как инструмент в трейдинге

Рубрика «вопрос-ответ».

«Добрый день, Александр.
Уже полгода читаю ваш тг канал, а теперь и книгу «Деньги без дураков», очень интересно. Хотел узнать у вас, какие книги/ресурсы вы бы посоветовали для понимания матчасти трейдинга, фин. моделей, фин. анализа.
В списке в конце «Денег» есть раздел про математику, но она там поверхностная. Сам я физик и занимаюсь как раз квантовыми вычислениями, но не понимаю, какая математика «зашита» в современные мат. модели в финансах».

Тайна в том, что никакой тайны там нет. Никакая сложная математика на бирже, как показывает мой опыт и опыт успешных коллег — особо не нужна (ну кроме опционов, но я их не торгую).

Допускаю, что я сейчас не прав, и не понимаю чего-то важного… Но мне вот явно ближе та партия, которая по возможности упрощает, а не усложняет. Если один и тот же результат можно получить по сложной формуле, где нужен математический бэкграунд для ее понимания, и тупо по скользяшкам или пробою одной линии — дайте мне сюда линию и скользяшки. Короче, бритва Оккама: не умножай сущности без нужны.

Например, при всем уважении к Александру Горчакову (взял его как образец, может быть, эталонного трейдера от математики) — мне его технический аппарат представляется скорее излишним, особенно начинающим. Я не говорю, что он плохой. Можно и с ним. Но это напоминает поездку в булочную на звездолете. Можно ведь и просто на велике. Можно и пешком. Я бы даже сказал, что пешком будет робастнее, сорри за термин…

Я примерно представляю, кто и как зарабатывает больше меня (хфт, скальпинг, ситуативный арбитраж), но это не потому, что там лютая математика. Сложная математика, в лучшем случае, дает то же, что хорошие валидные трендовушки без нее. Отсюда и совет сильно не усложнять.

Что нужно, так это понимание рыночных неэффективностей и бэктестер для моделек. В его необходимости сойдутся и «физики», и «математики», тут без вариантов. И если с партией чересчур уж математиков у меня лишь легкое разногласие по поводу избыточных средств, то с партией интуитов, торгующих без бэктестов и строго формальной системы — мировоззренческая пропасть. Первые, полагаю, кладут в свой рабочий рюкзак лишнее, но вторые не берут даже необходимое.

Да, еще желательно общение с такими же практиками. Но тут как повезет. Если пока нечего предложить к обмену, можно просто читать-поглядывать. Да, есть вопрос, кто реальный практик, а кто нет. Понимание различий тут приходит по мере практики :) Если непонятно, кто прав — бэктестер рассудит. А потом приходит какое-то понимание, чутье к стилю, что ли, к каким-то паттернам поведения и речи. И некоторым людям веришь уже без тестера.